Keberkesanan dasar kadar pertukaran tetap: analisis VaR ke atas pasaran saham di BSKL
Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengkaji kesan dasar kadar pertukaran tetap ke atas prestasi pasaran saham terpilih di BSKL. Model EGARCH digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai ramalan kemeruapan dan. seterusnya mengira 'Value at Risk' (VaR). Berdasarkan VaR didapati bahawa indeks per...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2004
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/8064/ http://journalarticle.ukm.my/8064/ http://journalarticle.ukm.my/8064/1/1246-2399-1-SM.pdf |
| Summary: | Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengkaji kesan dasar kadar pertukaran tetap ke atas prestasi pasaran saham terpilih di BSKL. Model EGARCH digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai ramalan kemeruapan dan. seterusnya mengira 'Value at Risk' (VaR). Berdasarkan VaR didapati bahawa indeks perlombongan merupakan indeks yang memiliki risiko tertinggi, manakala indeks industri memiliki risiko terendah. Dasar kadar pertukaran tetap juga telah dapat mengurangkan VaR sehingga 50% bagi beberapa saham terpilih di BSKL. |
|---|