Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjuk...
| Main Authors: | Abu Hassan Shaari Md Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2015
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf |
Similar Items
-
Limpahan kemeruapan dan korelasi dinamik kadar pertukaran di ASEAN-5
by: Mori Kogid,, et al.
Published: (2015) -
Kesan kemeruapan kadar pertukaran ke atas pasaran saham di Malaysia
by: Abu Hassan Shaari Mohd Nor,, et al.
Published: (2012) -
Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia
by: Kogid, Mori, et al.
Published: (2012) -
Saham dan pasaran saham
by: Ismail Ibrahim MBA
Published: (1992) -
Hubungan antara pasaran saham New York, Tokyo dan Australia dengan Pasaran Saham Negara-Negara ASEAN
by: Fauzias Mat Nor,, et al.
Published: (1994)